Março De 2014

março de 2014

Para os comerciantes deste mês & rsquo; s Dicas, o foco é o artigo de Perry Kaufman nesta edição, & ldquo; Timing The Market With Pairs Logic & rdquo ;. Aqui apresentamos os Traders de março de 2014 & rsquo; Código de dicas com possíveis implementações em vários softwares.

Código para TradeStation já é fornecido no artigo de Kaufman. Os assinantes encontrarão esse código na Subscriber Area do nosso site. Apresentamos aqui uma visão geral das possíveis implementações para outros softwares.

Comerciantes & rsquo; O código de dicas é fornecido para ajudar o leitor a implementar uma técnica selecionada a partir de um artigo neste número. As entradas são contribuídas por vários desenvolvedores de software ou programadores de software que é capaz de personalização.

TRADESTATION: MARÇO DE 2014

Em Timing O mercado com pares lógica & rdquo; Nesta edição, o autor Perry Kaufman discute um sistema de negociação que compra e vende ações quando estão sobrevendidos e sobre-comprados em relação a um índice. O autor forneceu o código de estratégia TradeStation EasyLanguage, bem como a função personalizada necessária mencionada no artigo. Adicionalmente, criamos um indicador chamado PJK_TSMStress baseado na função do autor, para exibir o nível de estresse, conforme mostrado na Figura 1 do artigo de Kaufman. Além de testar a estratégia em um gráfico do TradeStation, lembre-se de que você pode usar o produto Portfolio Maestro do TradeStation para testar rapidamente um portfólio de símbolos de sua escolha.

A seguir está o código EasyLanguage para o indicador PJK_TSMStress:

Para fazer o download do código EasyLanguage, visite o nosso fórum de suporte TradeStation EasyLanguage. O código pode ser encontrado no tradestation / TASC-2014. O nome do arquivo ELD é & ldquo; _TASC_PJK_PAIRS. ELD. & Rdquo;

Para obter mais informações sobre o EasyLanguage em geral, consulte tradestation / EL-FAQ.

Um gráfico de amostra mostrando o indicador PJK_TSMStress é mostrado na Figura 1.

FIGURA 1: TRADESTATION. Aqui está um gráfico diário de Hess (HES) com o indicador ea estratégia aplicada.

Este artigo é para finalidades informativas. Nenhum tipo de recomendação de negociação ou investimento, conselho ou estratégia está sendo feito, dado ou de qualquer maneira fornecida por TradeStation Securities ou suas afiliadas.

& Mdash; Doug McCrary

TradeStation Securities, Inc.

CQG: MARÇO DE 2014

Para os comerciantes deste mês & rsquo; s Dica, estamos fornecendo código CQG para a função de estresse com base no artigo de Perry Kaufman nesta edição, & ldquo; Tempo do mercado com pares lógica. & Rdquo;

CQG código para o estudo:

O estudo tem um parâmetro, período. Que podem ser configurados no & ldquo; modificar parâmetros de estudo & quot; Janela após o estudo ter sido aplicado a um gráfico em CQG. Um exemplo do estudo aplicado a Hess (HES) é representado no gráfico mostrado na Figura 2.

FIGURA 2: CQG. Aqui está um exemplo do estudo usando Hess Corp. (HES).

Para discutir este estudo ou fazer o download de um componente PAC que inclui código de fórmula completa, visite CQG Forums e CQG Workspaces. Nossa equipe de especialistas especialistas em produtos pode aconselhá-lo sobre o uso, aplicação e código para o estudo.

A negociação eo investimento têm um alto nível de risco, e a CQG, Inc. não faz nenhuma recomendação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. Oferecemos informações educacionais sobre formas de usar ferramentas de negociação de CQG, mas cabe a nossos clientes e outros leitores fazer suas próprias decisões de negociação e investimento ou consultar um conselheiro de investimentos registrado.

& Mdash; CQG, Inc.

METASTOCK: MARÇO DE 2014

O artigo de Perry Kaufman nesta edição, & ldquo; Tempo o mercado com pares lógica, & rdquo; Descreve seu indicador de estresse e como usá-lo na negociação de par. O código MetaStock para este indicador com base no seu artigo é mostrado aqui:

THINKORSWIM: MARÇO DE 2014

Em Timing O mercado com pares lógica & rdquo; Nesta edição, autor Perry Kaufman explica como backtest a idéia de hedging com um índice baseado em ETF. Com base em seu artigo, criamos duas novas estratégias e um novo estudo para usuários de thinkorswim em nossa linguagem de script proprietária, o thinkScript. Uma estratégia é para a equidade ea outra estratégia é para a ETF.

Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 3.

FIGURA 3: THINKORSWIM

Para a Estratégia de Equidade clique aqui ou:

De nossas Cartas de TOS, Select Studies & rarr; Editar Estudos.

Selecione a guia Estratégia no canto superior esquerdo.

Selecione Novo no canto inferior esquerdo.

Nomeie a estratégia (ou seja, Stress)

Clique na janela do editor de scripts, remova & ldquo; addOrder (OrderType. BUY_AUTO, no); & rdquo; E cole o seguinte:

Para a Estratégia ETF clique aqui ou:

De nossas Cartas de TOS, Select Studies & rarr; Editar Estudos.

Selecione a guia Estratégia no canto superior esquerdo.

Selecione Novo no canto inferior esquerdo.

Nomeie a estratégia (ou seja, StressHedge)

Clique na janela do editor de scripts, remova & ldquo; addOrder (OrderType. BUY_AUTO, no); & rdquo; E cole o seguinte:

De nossas Cartas de TOS, Select Studies & rarr; Editar Estudos.

Selecione a guia Estudos no canto superior esquerdo.

Selecione Novo no canto inferior esquerdo.

Nomeie a estratégia (ou seja, StressIndicator)

Clique na janela do editor de scripts, remova & ldquo; plot Data = close; & rdquo; E cole o seguinte:

& Mdash; thinkorswim

Uma divisão da TD Ameritrade, Inc.

WEALTH-LAB: MARÇO DE 2014

Nesta edição, o artigo de Perry Kaufman & ldquo; Timing The Market With Pairs Logic & rdquo; Promete uma interessante nova tomada de negociação de pares. Conforme discutido no artigo, combinar o indicador de estresse estocástico derivado de Kaufman com algumas regras claras de dimensionamento de posição e de gerenciamento de risco estabelece as bases para um sistema de cronometragem de longo prazo.

Para executar o sistema de negociação que estamos apresentando aqui no código de estratégia Wealth-Lab, os usuários Wealth-Lab precisam instalar (ou atualizar) a versão mais recente da nossa biblioteca TASCIndicators da seção de extensões de nosso site se eles já não fizeram Assim, e reinicie o Wealth-Lab.

FIGURA 4: WEALTH-LAB. Aqui está uma amostra Wealth-Lab 6 gráfico ilustrando a aplicação das regras do sistema em um gráfico diário de HES (painel do meio). Um gráfico SPY é mostrado no painel superior eo indicador de estresse é plotado no painel inferior.

& Mdash; Eugene, equipe de Wealth-Lab

MS123, LLC

AMIBROKER: MARÇO DE 2014

Em Timing O mercado com pares lógica & rdquo; Nesta edição, o autor Perry Kaufman apresenta uma técnica de troca de pares baseada em seu novo indicador de estresse. Uma fórmula AmiBroker pronta para uso para implementar o indicador de estresse é apresentada aqui. Para exibir o indicador, insira a fórmula no editor de fórmulas e pressione & ldquo; aplicar indicador. & Rdquo;

& Mdash; Tomasz Janeczko, AmiBroker

NEUROSHELL TRADER: MARÇO DE 2014

O indicador de estresse descrito por Perry Kaufman em seu artigo nesta edição ( "Timing The Market with Pairs Logic") pode ser facilmente implementado com alguns dos mais de 800 indicadores da NeuroShell Trader. Basta selecionar o novo indicador no menu Inserir e usar o assistente de indicadores para configurar o seguinte indicador:

Para implementar o lado de negociação de ações do par, basta selecionar uma nova estratégia de negociação no menu Inserir e digitar o seguinte nos locais apropriados do assistente de estratégia de negociação:

Para implementar o sinal de cobertura e calcular o tamanho do hedge, basta selecionar novo indicador no menu Inserir e usar o assistente de indicadores para criar os seguintes indicadores:

Os usuários do NeuroShell Trader podem acessar a seção Stocks Commodities do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para fazer o download de uma cópia deste ou de qualquer Traders anterior. Dicas.

Um gráfico de amostra é mostrado na Figura 6.

FIGURA 6: NEUROSHELL TRADER. Este gráfico NeuroShell Trader exibe o indicador de estresse e os correspondentes negócios em ações.

& Mdash; Marge Sherald, Ward Systems Group, Inc.

AIQ: MARÇO DE 2014

O código AIQ baseado no artigo de Perry Kaufman nesta edição, & ldquo; Timing The Market With Pairs Logic & rdquo; É fornecido em TradersEdgeSystems / traderstips. htm.

O código que estou fornecendo irá backtest apenas a negociação longa e não irá testar a parte de cobertura do sistema. Para a negociação ao vivo, eu forneci uma entrada manual para o valor total das posições em aberto, que teria que ser computado separadamente e, em seguida, entrou diariamente como uma entrada antes do relatório diário é executado uma vez que a regra de cobertura se torna verdadeira.

Para obter uma lista correlacionada de ações que mostram boa correlação com o índice de escolha (eu usei o NDX), AIQ tem um módulo de casamenteiro que irá gerar rapidamente uma lista de ações que mostram correlação significativa com um índice. Na Figura 7, eu mostro a configuração matchmaker eu usei para obter rapidamente uma lista de ações no NASDAQ 100 que foram altamente correlacionados ao NDX. Na Figura 8, mostro os resultados (parte dos quais estão ocultos). Depois de realçar os desejados para uma lista, basta clicar no & ldquo; data manager & rdquo; Botão e uma lista é criada, que é então usado para executar os testes.

FIGURA 7: AIQ, CONFIGURAÇÃO DO MATCHMAKER. Aqui está a configuração usada para obter uma lista de ações no NASDAQ 100 que estão altamente correlacionadas ao NDX.

FIGURA 8: AIQ, LISTA RESULTANTE. Aqui estão alguns exemplos de execução da configuração mostrada na Figura 7.

Para AIQ Systems

TRADERSSTUDIO: MARÇO DE 2014

O código do TradersStudio baseado no artigo de Perry Kaufman nesta edição, & ldquo; Timing The Market With Pairs Logic & rdquo; É fornecido nos seguintes sites:

O seguinte arquivo de código é fornecido no download:

Função PK_STRESS & mdash; Retorna o valor de tensão Kaufman

A função COUNTOF & mdash; Retorna o número de vezes que uma regra é verdadeira em um período de retrocesso definido

Sistema PK_PAIRS & mdash; Sistema de estoque longo com base no indicador de estresse

Sistema PK_STRES_HEDGE & mdash; Que deve ser usado com o sistema PK_PAIRS para cobertura

TradePlan EqualDollar_HedgeTASC & mdash; Tradeplan que executa os dois sistemas com dólares iguais investidos por comércio.

Eu configurei o código na lista NASDAQ 100 de ações e usei o índice NDX para emparelhamento. Eu também criei o hedge usando o ETQ QQQ ficando curto sobre os sinais de hedge. Se a negociação de uma conta IRA, o sistema de cobertura pode ser comutado para usar um ETF inversa. Eu usei o QQQ para testar, porque tem mais dados do que os ETFs inversa. Na Figura 9, I mostra a curva de equidade logarítmica e a curva de redução de percentagem subaquática durante o período de teste 1/1/2000 a 1/8/2014. Até 2011, os levantamentos máximos estavam na área de 14%, mas em 2011 o levantamento máximo incorrido foi de 22,7%. O rendimento anual composto durante o período de teste foi de 14,9%.

FIGURA 9: TRADERSSTUDIO. Isso mostra a curva de equidade de registro e a curva de redução de porcentagem subaquática durante o período de teste de 1/1/2000 a 1/8/2014 usando a lista de ações NASDAQ 100, o índice NDX para emparelhamento e o ETF QQQ abreviado para hedging .

Por favor, note que o código que eu forneci difere do código do autor em que o tradeplan compostos os resultados, de modo que o tamanho é ajustado para cima como o capital próprio cresce, ea cobertura não usa o ajuste de volatilidade.

O código também é mostrado aqui:

& Richard Richard Denning

para TradersStudio

NINJATRADER: MARÇO DE 2014

Implementamos uma estratégia para os usuários do NinjaTrader com base no & ldquo; Timing The Market With Pairs Logic & rdquo; Por Perry Kaufman nesta edição. A estratégia está disponível para download no ninjatrader / SC / March2014SC. zip.

Depois de ter sido baixado, a partir da janela do Centro de Controle NinjaTrader, selecione o menu Arquivo & rarr; Utilitários & rarr; Importar NinjaScript e selecionar o arquivo baixado. Este arquivo é para NinjaTrader versão 7 ou superior.

Você pode revisar o código fonte da estratégia selecionando o menu Ferramentas & rarr; Edite o NinjaScript & rarr; Estratégia dentro da janela do Centro de Controle do NinjaTrader e selecionando a opção & ldquo; Timing With Pairs & rdquo; Arquivo.

O NinjaScript usa DLLs compiladas que são executadas nativas, não interpretadas, o que fornece ao usuário o maior desempenho possível.

Um gráfico de exemplo que implementa a estratégia é mostrado na Figura 10.

FIGURA 10: NINJATRADER. Esta captura de tela mostra a estratégia TimingWithParis aplicada a um gráfico diário do estoque HES (enquanto SPY é o segundo símbolo interno para criar o par).

& Raymond Deux Patrick Hodges

NinjaTrader, LLC

UPDATA: MARÇO DE 2014

Os comerciantes deste mês & rsquo; A dica é baseada no & ldquo; Tempo o mercado com pares lógica & rdquo; Por Perry Kaufman. Em seu artigo, a Kaufman desenvolve um sistema de par-trading correlacionado para uso em mercados fundamentalmente diferentes para mitigar melhor o risco em uma carteira. O indicador chave neste sistema procura identificar quando ambas as pernas de propagação estão em divergência máxima, e entra em operações de reversão nesses pontos.

O código de atualização para este artigo está na biblioteca Updata e pode ser baixado clicando no menu personalizado e na biblioteca do sistema. Aqueles que não podem acessar a biblioteca devido a um firewall podem colar o código mostrado aqui no editor personalizado do Updata e salvá-lo.

FIGURA 11: UPDATA. Aqui está um exemplo de par-trading estratégia para o índice SPY / USB UN equity. O indicador de tensão é mostrado no painel do meio.